규칙 준수 점수 — 손익이 아니라 프로세스를 채점한다

1 / 왜 이런 생각이 들었나

2 / 여기서 말하는 “규칙 준수”

규칙 준수는 미리 선언한 진입·리스크·관리·청산·상태 규칙을 거래가 따른 비율(또는 가중 정도)이다. 규칙은 관찰 가능해야 한다. 나 또는 다른 리뷰어가 같은 기록으로 같은 통과/실패에 도달해야 한다.

“좋은 셋업만 잡는다”는 채점할 수 없다. “오프닝 레인지 위 15분 종가 이후, 11:00 전 롱, 트리거 저점 아래 손절”은 가능하다. 점수가 자꾸 논쟁을 만들면, 퍼센트를 쫓기 전에 문장을 고친다.

3 / 최소 가능 스코어카드부터

쓸 만한 스코어카드는 매 거래마다 끝낼 수 있을 만큼 짧다. 엣지나 계좌 리스크를 지키는 규칙 네–여섯 개로 시작한다. 계획의 모든 문장을 복제하지 말고, 취향을 하드 리스크 한도와 같은 무게로 채점하지 않는다.

1. 중요 규칙마다 관찰 가능한 통과 조건을 한 줄로 쓴다.
2. 증거를 언제 남길지 정한다 (진입 전·관리 중·청산 후).
3. 위반이 거래를 통째로 오프플랜으로 만드는지 정의한다.
4. 과거 몇 건으로 모호함을 시험한다.
5. 주간 점수를 비교하기 전에, 한 리뷰 주기 동안 문장을 고정한다.

4 / 이진 모델, 가중 모델, 치명 실패

이진: 통과 또는 실패

적용되는 규칙마다 지키면 1, 위반하면 0. 해당 없음(N/A)은 자동 통과가 아니다.

산술 예시일 뿐이다. 적용 규칙 6개 중 5개가 통과하면 5 ÷ 6 × 100 ≈ 83.3%. 정의상 계산이지, 어떤 장부의 주장이 아니다.

이진 채점은 “리스크 ≤ 0.5%”, “11:00 이후 진입 금지”, “손절 확대 금지”처럼 분명한 제약에 빠르고 반복 가능하다. 약점은 심각도다. 스크린샷 누락과 리스크 두 배는, 치명 실패 규칙이 없으면 둘 다 0점이다.

구성 점수를 숨기지 않는 치명 실패

최대 리스크 초과, 일일 손절 후 거래, 보호 손절 제거, 미승인 셋업처럼 — 퍼센트와 무관하게 오프플랜으로 만드는 안전 위반을 소수로 미리 선언한다. 숫자 점수는 상세로 두고, 분류는 오프플랜. 손실 뒤에 “치명”을 발명하지 않는다.

등급·가중 (부분 의미가 있을 때만)

문서 완비/부분/없음, 정의된 밴드 안의 청산 재량처럼 자연히 이분이 아닌 결정이 있다. 각 수준에 관찰 가능한 정의가 있으면 0, 0.5, 1을 줄 수 있다.

• 규칙이 객관적이고 속도가 중요하면 이진을 선호한다.
• 부분 준수가 잘 정의된 곳에만 등급을 쓴다.
• 가중치는 아끼고, 왜 더 중요한지 적어 둔다.
• 가중 모델에서도 치명 리스크 한도는 하드 실패로 둔다.
• 실망스러운 달을 “규율 있어” 보이게 하려고 가중치를 다시 맞추지 않는다.

5 / 거래 점수 vs 기간 점수

한 주의 준수는 적용 규칙 단위를 집계해야 한다. 거래마다 적용 규칙 수가 다를 때 거래 퍼센트만 평균 내지 않는다.

완전 온플랜 거래 비중도 함께 본다. 구성 준수와 완전 온플랜 비중은 다른 질문이다 — 규칙 히트 빈도 vs 완전한 실행. 작은 위반이 여러 진입에 흩어지면, 한쪽은 높고 다른 쪽은 평범할 수 있다.

6 / 온플랜·오프플랜 그룹을 조심스럽게 비교

분류가 되면 성과를 따로 볼 수 있다. R 단위 기대값은 서로 다른 현금 사이즈를 비교하기 쉽다.

표본이 충분할 때 온플랜·오프플랜 각각 따로 계산한다. 실현 R에 비용·슬리피지를 포함한다. 기대값 옆에 건수를 적어, 세 건짜리 하위그룹을 “확립”처럼 다루지 않는다.

결과 요약 방식에 대한 관련 글(이 메모를 지표 강의로 바꾸지 않음): Performance metrics.

7 / 오프플랜이 졌다고 전략을 다시 쓰지 않는다

오프플랜 손실은 계획된 전략에 대한 약한 증거다 — 전략이 실행되지 않았다. 돌파 규칙이 저항 위 종가를 요구하는데 트레이더가 종가를 앞질러 진입해 졌다면, 그 손실로 손절·목표를 바꾸는 것은 오염된 증거를 쓰는 일이다.

• 온플랜 거래는 전략을 시험한다.
• 오프플랜 거래는 이탈의 비용과 트리거를 시험한다.

실행은 두 번째 그룹에서 고치고, 전략 규칙은 주로 첫 번째에서 평가한다. 손실을 무시하라는 뜻이 아니다 — R 영향을 기록하고, 트리거를 리뷰하고, 프로세스 통제를 단다. 전략 변경은 온플랜 증거(그리고 안정된 규칙 버전)가 실제로 뒷받침할 때로 미룬다. 표본 크기 겸손도 여기다. 넓은 검증 마인드는 Validation gauntlet.

8 / 기회 품질 ≠ 실행 품질

거래만의 준수는 완벽해 보여도 유효 셋업을 건너뛸 수 있다. 반대로 모든 미거래를 미스로 채점하면 자제를 처벌한다. 더 넓은 리뷰는 자격 있는 기회에서 시작한다 — 포지션을 열었든 아니든 계획이 충족된 순간.

스캔 유니버스와 시간을 먼저 정의하지 않으면 기회 분모가 임의가 된다. 셋업 품질과 실행 품질은 별도 필드로 둔다.

9 / 짧은 실수 분류 (그리고 조심스러운 “비용”)

준수 점수는 규칙이 실패했는지를 말한다. 작은 실수 카테고리는 어떤 통제가 재발을 막을지를 말한다. 감정 라벨 더미보다 주 카테고리 하나 + 구체 행동(“리스크 → 손절 이동”)을 선호한다.

• 선택 — 필수 셋업·맥락 없이 진입
• 타이밍 — 이르거나 늦거나, 승인 세션 밖
• 리스크 — 과대 사이즈, 상관 노출, 손절 없음, 일일 한도 위반
• 관리 — 무단 추가, 손절 이동, 계획 없는 부분 청산
• 청산 — 공포 청산, 무효화 무시, 시간 규칙 누락
• 프로세스 상태 — 복수, FOMO, 피로, 체크리스트 우회
• 문서 — 신뢰할 리뷰를 막는 증거 누락

결과(“나쁜 손실”, “운 좋은 수익”)를 프로세스 카테고리로 넣지 않는다. 비용에 대해: 실수 거래의 실현 R은 영향 합계이지, 자동으로 인과 비용이 아니다 — 같은 거래의 온플랜 버전도 졌을 수 있다. 사후 없이 준수 대안을 재구성할 수 있을 때(예: 손절이 −1R에 닫혔어야 하는데 −2.2R까지 넓힘), 초과분은 대략 실행 갭이다. 불가능하면 카운터팩추얼 승자를 주장하지 말고 영향만 보고한다. 옆에 둘 리스크 프레임: Surviving risk.

10 / 실무 리뷰 리듬

1. 거래 직후 — 기억이 신선할 때 채점, 증거 첨부, 이탈 분류. 체결 열기 속에서 전략을 재설계하지 않는다.
2. 일간 — 치명 실패, 일일 손실 상태, 미기록 기회, 중단/계속. 계좌 보호이지 전략 결론이 아니다.
3. 주간 — 구성 준수, 완전 온플랜 비중, 온플랜 vs 오프플랜 R(건수 포함), 기회 포착, 영향 큰 반복 실수. 다음 주에는 관찰 가능한 통제 하나만 약속한다.
4. 월간·표본 단위 — 안정된 전략 버전별 롤링 준수; 점수 일관성 감사; 중복 실수 태그 병합; 반복 실패 규칙이 불명확·비현실·무시인지 묻는다. 전략 수정은 온플랜 증거가 뒷받침할 때만.

준수 100%인 주도 돈을 잃을 수 있고, 60%인 주도 벌 수 있다. 짧은 창에서 프로세스와 결과는 크게 어긋날 수 있다. 충분히 넓은 표본에서만 연결하고 — 나쁜 주 뒤에 통과 기준을 낮추거나, 한 거래가 졌다고 규칙을 더하거나, 위반이 이겼다고 유효 규칙을 지우지 않는다.

11 / 이 글이 붙잡는 것 vs 주장하지 않는 것

12 / 사이트 안에서 이어서 볼 곳